Сравнение VNA.DE с LLC.AX
VNA.DE (Vonovia SE) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VNA.DE in Real Estate - Services, LLC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, VNA.DE returned 0.33%/yr vs -13.61%/yr for LLC.AX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNA.DE и LLC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNA.DE торгуется в EUR, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNA.DE показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -47.65%. За последние 10 лет акции VNA.DE превзошли акции LLC.AX по среднегодовой доходности: 0.33% против -13.61% соответственно.
VNA.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -25.40%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- -12.31%
- 10 лет*
- 0.33%
LLC.AX
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -47.65%
- 6 месяцев
- -47.14%
- 1 год
- -51.41%
- 3 года*
- -29.45%
- 5 лет*
- -26.49%
- 10 лет*
- -13.61%
Сравнение доходности по годам VNA.DE и LLC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA.DE Vonovia SE | -11.20% | -12.70% | 6.11% | 35.91% | -52.54% | -11.27% | 32.19% | 24.34% | -1.65% | 37.56% |
LLC.AX Lendlease Group | -47.65% | -17.49% | -17.07% | -5.77% | -25.86% | -15.38% | -23.57% | 58.47% | -30.28% | 10.83% |
Correlation
The correlation between VNA.DE and LLC.AX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNA.DE vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск
VNA.DE
LLC.AX
Сравнение VNA.DE c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNA.DE | LLC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.98 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -2.38 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNA.DE | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -1.76 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.91 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.19 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VNA.DE и LLC.AX
Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки LLC.AX в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и LLC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNA.DE | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -86.51% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -52.48% | +21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -68.23% | +33.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -79.24% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.24% | -86.51% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -86.51% | +31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -38.29% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 21.59% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNA.DE и LLC.AX
Текущая волатильность для Vonovia SE (VNA.DE) составляет 6.64%, в то время как у Lendlease Group (LLC.AX) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNA.DE | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 12.50% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 22.94% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 29.13% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 29.16% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 31.72% | -3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNA.DE и LLC.AX
Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности LLC.AX в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | 9.34% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
VNA.DE Vonovia SE | 6.08% | 4.97% | 3.07% | 2.98% | 7.49% | 2.76% | 5.02% | 2.54% | 2.82% | 2.29% | 2.57% | 1.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNA.DE и LLC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNA.DE and LLC.AX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и LLC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор