PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNA.DE с CLILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VNA.DE с CLILF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNA.DE (Vonovia SE) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, VNA.DE returned 9.91%/yr vs -7.42%/yr for CLILF. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VNA.DE и CLILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vonovia SE (VNA.DE) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNA.DE торгуется в EUR, в то время как CLILF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLILF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNA.DE показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью 8.46%.

VNA.DE

1 день
1.63%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-25.40%
3 года*
9.91%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
0.33%

CLILF

1 день
-0.12%
1 месяц
-10.53%
С начала года
8.46%
6 месяцев
34.87%
1 год
13.60%
3 года*
-7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNA.DE и CLILF

2026 (YTD)20252024202320222021
VNA.DE
Vonovia SE		-11.20%-12.70%6.11%35.91%-52.54%-3.69%
CLILF
CapitaLand Investment Limited		8.46%-14.56%5.44%-26.21%12.57%0.43%

Correlation

The correlation between VNA.DE and CLILF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vonovia SE

CapitaLand Investment Limited

Часто сравнивают с VNA.DE:
VNA.DE с VOOVNA.DE с JPMVNA.DE с XDWT.DEVNA.DE с SPYVNA.DE с PLDVNA.DE с ^GSPCVNA.DE с SPG
Часто сравнивают с CLILF:
CLILF с 0012.HKCLILF с URW.PACLILF с SURYYCLILF с CURBCLILF с AOO.FCLILF с CHC.AXCLILF с PSPSY

Доходность на риск

VNA.DE vs. CLILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNA.DE
Ранг доходности на риск VNA.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
CLILF
Ранг доходности на риск CLILF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLILF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLILF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLILF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLILF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLILF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNA.DE c CLILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNA.DECLILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.22

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
0.86

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.48

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

0.95

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNA.DE vs. CLILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNA.DE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа CLILF равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNA.DE и CLILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNA.DECLILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.22

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.05

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VNA.DE и CLILF

Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, примерно равная максимальной просадке CLILF в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и CLILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNA.DECLILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-68.88%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-28.44%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.87%

-48.64%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-57.66%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-45.24%

+24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

14.40%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VNA.DE и CLILF

Текущая волатильность для Vonovia SE (VNA.DE) составляет 6.64%, в то время как у CapitaLand Investment Limited (CLILF) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNA.DECLILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

10.35%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

54.46%

-30.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

62.62%

-35.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.54%

80.01%

-46.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

80.01%

-51.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNA.DE и CLILF

Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности CLILF в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLILF
CapitaLand Investment Limited		3.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNA.DE
Vonovia SE		6.08%4.97%3.07%2.98%7.49%2.76%5.02%2.54%2.82%2.29%2.57%1.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNA.DE и CLILF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VNA.DE значения в EUR, CLILF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VNA.DE and CLILF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и CLILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор