PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMRXX с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMRXX с GLL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both funds - VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). VMRXX is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past 5 years, VMRXX returned 2.76%/yr vs -28.10%/yr for GLL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VMRXX charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности VMRXX и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMRXX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -9.94%.

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMRXX и GLL

2026 (YTD)20252024202320222021
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%4.25%

Correlation

The correlation between VMRXX and GLL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

-0.01

The correlation between VMRXX and GLL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

VMRXX vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMRXX
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMRXX c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMRXXGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
-0.89

+4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.84

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.11

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMRXX vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMRXX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMRXX и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMRXXGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

-0.89

+4.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.77

-0.78

+3.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

-0.67

+3.43

Просадки

Сравнение просадок VMRXX и GLL

Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMRXXGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-99.24%

+99.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-65.10%

+65.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-87.95%

+87.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-89.76%

+89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.88%

+98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-85.14%

+85.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

42.09%

-42.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VMRXX и GLL

Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.30%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMRXXGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

11.12%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

45.04%

-44.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

52.94%

-51.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

36.05%

-35.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.02%

32.21%

-31.19%

Сравнение комиссий VMRXX и GLL

VMRXX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMRXX и GLL

Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

VMRXX and GLL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.12%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMRXX dropped 0.00% vs GLL's -99.24%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMRXX и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор