PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFXX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFXX с SPY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VMFXX returned 2.39%/yr vs 13.42%/yr for SPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.70%.

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFXX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%14.70%

Correlation

The correlation between VMFXX and SPY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.04

Сравнение распределения секторов VMFXX и SPY

Секторы
VMFXX
SPY

Финансовые услуги

17.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

VMFXX
17.5%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

VMFXX

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

VMFXX

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

VMFXX

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

VMFXX

-

SPY
4.8%

Энергетика

VMFXX

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

VMFXX

-

SPY
8.4%

Промышленность

VMFXX

-

SPY
7.8%

Недвижимость

VMFXX

-

SPY
1.9%

Технологии

VMFXX

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

VMFXX

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Federal Money Market Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VMFXX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFXX
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFXXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.06

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.78

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.93

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFXX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFXXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.06

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.79

+1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.58

+2.01

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и SPY

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFXXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.19%

+55.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.88%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-18.76%

+18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-24.50%

+24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.68%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.04%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.92%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFXXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

3.72%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

9.31%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

12.10%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

17.09%

-16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

17.96%

-17.02%

Сравнение комиссий VMFXX и SPY

VMFXX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и SPY

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMFXX and SPY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.72%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs SPY's -55.19%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFXX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор