PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFXX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFXX с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, VMFXX returned 2.39%/yr vs 7.92%/yr for DBMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.45%.

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFXX и DBMF

2026 (YTD)20252024202320222021
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%-0.56%

Correlation

The correlation between VMFXX and DBMF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов VMFXX и DBMF

Секторы
VMFXX
DBMF

Финансовые услуги

17.5%
12.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

VMFXX
17.5%
DBMF
12.5%

Сырьевые материалы

VMFXX

-

DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

VMFXX

-

DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

VMFXX

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

VMFXX

-

DBMF
6.1%

Энергетика

VMFXX

-

DBMF
3.9%

Здравоохранение

VMFXX

-

DBMF
12.7%

Промышленность

VMFXX

-

DBMF
8.4%

Недвижимость

VMFXX

-

DBMF
2.5%

Технологии

VMFXX

-

DBMF
29.8%

Коммунальные услуги

VMFXX

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Federal Money Market Fund

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

VMFXX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFXX
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFXX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFXXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.36

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.53

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFXX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFXXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.36

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.63

+1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.75

+1.84

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и DBMF

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFXXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-20.39%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-6.10%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-15.60%

+15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-20.39%

+20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.75%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.58%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.66%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и DBMF

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFXXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

2.94%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

10.01%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

12.38%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

12.56%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

12.43%

-11.49%

Сравнение комиссий VMFXX и DBMF

VMFXX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и DBMF

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности DBMF в 5.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMFXX and DBMF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.94%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs DBMF's -20.39%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFXX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор