PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с BIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VMBS returned 1.31%/yr vs 1.83%/yr for BIV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.83% соответственно.

VMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.31%

BIV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.27%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.67%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between VMBS and BIV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.78

The correlation between VMBS and BIV shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

VMBS vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.18

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.76

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.49

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

4.40

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.18

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VMBS и BIV

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-18.95%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.18%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-6.07%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-18.74%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-18.95%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.46%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.39%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.07%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и BIV

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.35%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

2.93%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.00%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.40%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

5.51%

-0.11%

Сравнение комиссий VMBS и BIV

VMBS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и BIV

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью BIV в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.24%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.20%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VMBS and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMBS has higher volatility (1.56%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs BIV's -18.95%.

On 10-year performance, BIV leads with 1.83% vs 1.31% for VMBS. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIV has performed better with a 1.83% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VMBS.

BIV has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 4.20% for VMBS.

VMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while BIV is Intermediate Core Bond. VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Their fees differ too: 0.04% for VMBS and 0.03% for BIV.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор