PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с SPHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.02%/yr vs 5.03%/yr for SPHY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 43.65%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 15.02% против 5.03% соответственно.

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between VLUE and SPHY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.42

The correlation between VLUE and SPHY shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и SPHY

Секторы
VLUE
SPHY

Технологии

44.5%

-

Финансовые услуги

10.4%
99.9%

Здравоохранение

8.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

VLUE
44.5%
SPHY

-

Финансовые услуги

VLUE
10.4%
SPHY
99.9%

Здравоохранение

VLUE
8.5%
SPHY

-

Коммуникационные услуги

VLUE
8.3%
SPHY

-

Потребительский циклический сектор

VLUE
8.3%
SPHY

-

Промышленность

VLUE
7.4%
SPHY

-

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.0%
SPHY

-

Энергетика

VLUE
3.2%
SPHY
0.1%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
SPHY

-

Недвижимость

VLUE
1.8%
SPHY

-

Сырьевые материалы

VLUE
1.6%
SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

VLUE vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUESPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
1.90

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
2.88

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.38

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

2.90

+6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.39

13.14

+27.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUESPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

1.90

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.60

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VLUE и SPHY

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUESPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-21.97%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-2.41%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-4.85%

-13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-15.29%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-21.97%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.44%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.29%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.53%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и SPHY

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUESPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

1.10%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

2.94%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

3.69%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

7.18%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

7.88%

+12.00%

Сравнение комиссий VLUE и SPHY

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и SPHY

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SPHY в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and SPHY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.02%) compared to SPHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs SPHY's -21.97%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.02% vs 5.03% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.02% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 1.45% for VLUE.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHY is High Yield Bonds. VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.05% for SPHY.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор