PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.26%2.69%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between VLUE and HYGI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VLUE and HYGI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VLUE и HYGI

Секторы
VLUE
HYGI

Технологии

44.5%

-

Финансовые услуги

10.4%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%
99.6%

Недвижимость

1.8%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

VLUE
44.5%
HYGI

-

Финансовые услуги

VLUE
10.4%
HYGI

-

Здравоохранение

VLUE
8.5%
HYGI

-

Коммуникационные услуги

VLUE
8.3%
HYGI

-

Потребительский циклический сектор

VLUE
8.3%
HYGI

-

Промышленность

VLUE
7.4%
HYGI

-

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.0%
HYGI

-

Энергетика

VLUE
3.2%
HYGI

-

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
HYGI
99.6%

Недвижимость

VLUE
1.8%
HYGI
0.4%

Сырьевые материалы

VLUE
1.6%
HYGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

VLUE vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

—

—

Просадки

Сравнение просадок VLUE и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

—

—

Сравнение комиссий VLUE и HYGI

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и HYGI

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and HYGI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

VLUE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.97% for HYGI.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор