PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с FSTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index, while FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.02%/yr vs 7.61%/yr for FSTA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 43.65%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 15.02% против 7.61% соответственно.

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%

FSTA

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.43%
1 год
3.86%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		7.29%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between VLUE and FSTA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VLUE and FSTA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VLUE и FSTA

Секторы
VLUE
FSTA

Технологии

44.5%

-

Финансовые услуги

10.4%

-

Здравоохранение

8.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
1.7%

Промышленность

7.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
97.4%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%
0.3%

Технологии

VLUE
44.5%
FSTA

-

Финансовые услуги

VLUE
10.4%
FSTA

-

Здравоохранение

VLUE
8.5%
FSTA
0.0%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.3%
FSTA

-

Потребительский циклический сектор

VLUE
8.3%
FSTA
1.7%

Промышленность

VLUE
7.4%
FSTA
0.3%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.0%
FSTA
97.4%

Энергетика

VLUE
3.2%
FSTA

-

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
FSTA

-

Недвижимость

VLUE
1.8%
FSTA

-

Сырьевые материалы

VLUE
1.6%
FSTA
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG

Доходность на риск

VLUE vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
0.31

+4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
0.54

+5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.06

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

0.42

+8.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.39

0.85

+39.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

0.31

+4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VLUE и FSTA

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-25.13%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.29%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-11.76%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-16.58%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-25.13%

-14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-7.26%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.56%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.57%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и FSTA

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

4.43%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

9.87%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

12.44%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

13.13%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

14.57%

+5.31%

Сравнение комиссий VLUE и FSTA

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и FSTA

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FSTA в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and FSTA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.02%) compared to FSTA (4.43%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs FSTA's -25.13%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.02% vs 7.61% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.02% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

FSTA has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.45% for VLUE.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while FSTA is Consumer Staples Equities. VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.08% for FSTA.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор