PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с CVRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. VLUE is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, VLUE returned 83.03% vs 65.98% for CVRT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 43.65%, что значительно выше, чем у CVRT с доходностью 33.68%.

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и CVRT

2026 (YTD)202520242023
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.53%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between VLUE and CVRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.70

The correlation between VLUE and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLUE и CVRT

Секторы
VLUE
CVRT

Технологии

44.5%
42.3%

Финансовые услуги

10.4%
8.3%

Здравоохранение

8.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
1.4%

Промышленность

7.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.8%

Энергетика

3.2%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
13.8%

Недвижимость

1.8%
2.6%

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Технологии

VLUE
44.5%
CVRT
42.3%

Финансовые услуги

VLUE
10.4%
CVRT
8.3%

Здравоохранение

VLUE
8.5%
CVRT
7.5%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.3%
CVRT
3.4%

Потребительский циклический сектор

VLUE
8.3%
CVRT
1.4%

Промышленность

VLUE
7.4%
CVRT
9.3%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.0%
CVRT
0.8%

Энергетика

VLUE
3.2%
CVRT
2.3%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
CVRT
13.8%

Недвижимость

VLUE
1.8%
CVRT
2.6%

Сырьевые материалы

VLUE
1.6%
CVRT
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

VLUE vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUECVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
2.99

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
3.63

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.51

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

7.71

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.39

29.24

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа CVRT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUECVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

2.99

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.68

-0.94

Просадки

Сравнение просадок VLUE и CVRT

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUECVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-20.71%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.60%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-6.26%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.07%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.26%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и CVRT

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеют волатильность 9.02% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUECVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

9.06%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

18.46%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

22.22%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

20.20%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

20.20%

-0.32%

Сравнение комиссий VLUE и CVRT

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и CVRT

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CVRT в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and CVRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to VLUE (9.02%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, VLUE leads with 83.03% vs 65.98% for CVRT. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 83.03% return vs 65.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

CVRT has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.45% for VLUE.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.69% for CVRT.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор