PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с BBUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLUE returned 15.73%/yr vs 13.01%/yr for BBUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 43.65%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 8.45%.

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%

BBUS

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.33%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%14.51%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.45%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between VLUE and BBUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.82

The correlation between VLUE and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLUE и BBUS

Секторы
VLUE
BBUS

Технологии

44.5%
39.7%

Финансовые услуги

10.4%
10.5%

Здравоохранение

8.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.7%

Промышленность

7.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Энергетика

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Сырьевые материалы

1.6%
0.9%

Технологии

VLUE
44.5%
BBUS
39.7%

Финансовые услуги

VLUE
10.4%
BBUS
10.5%

Здравоохранение

VLUE
8.5%
BBUS
7.9%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.3%
BBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

VLUE
8.3%
BBUS
9.7%

Промышленность

VLUE
7.4%
BBUS
6.9%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.0%
BBUS
4.0%

Энергетика

VLUE
3.2%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
BBUS
1.9%

Недвижимость

VLUE
1.8%
BBUS
1.1%

Сырьевые материалы

VLUE
1.6%
BBUS
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

VLUE vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
2.02

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
2.72

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.37

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

2.65

+6.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.39

12.09

+28.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

2.02

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.82

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VLUE и BBUS

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-35.35%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.21%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-19.01%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-25.46%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.68%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.45%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и BBUS

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

3.78%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

9.37%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

12.15%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.07%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

19.60%

+0.28%

Сравнение комиссий VLUE и BBUS

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и BBUS

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности BBUS в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and BBUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.02%) compared to BBUS (3.78%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, VLUE leads with 15.73% vs 13.01% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLUE has performed better with a 15.73% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

VLUE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.00% for BBUS.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while BBUS is Large Cap Growth Equities. VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.02% for BBUS.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор