PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с VESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVIX с VESIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) and VESIX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VIVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VESIX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIVIX returned 12.30%/yr vs 9.03%/yr for VESIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIVIX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VESIX.

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у VESIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции VESIX по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.03% соответственно.

VIVIX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.33%
С начала года
11.58%
6 месяцев
13.11%
1 год
25.11%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.10%
10 лет*
12.30%

VESIX

1 день
-2.04%
1 месяц
-1.00%
С начала года
4.82%
6 месяцев
8.07%
1 год
15.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVIX и VESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		11.58%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		4.82%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%

Correlation

The correlation between VIVIX and VESIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2000 г.

0.71

The correlation between VIVIX and VESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX
Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEUSX

Доходность на риск

VIVIX vs. VESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c VESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXVESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.06

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.56

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.36

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

5.01

+10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. VESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VESIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXVESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.06

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VESIX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVIXVESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-63.25%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-11.96%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-13.94%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-32.68%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-36.85%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-3.24%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-15.22%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.24%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VESIX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVIXVESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.11%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

12.78%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

15.39%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.41%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.25%

-1.51%

Сравнение комиссий VIVIX и VESIX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VESIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VESIX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VESIX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		2.84%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.87%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

VIVIX and VESIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VESIX has higher volatility (5.11%) compared to VIVIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, VIVIX dropped -59.30% vs VESIX's -63.25%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVIX и VESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор