PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с VCR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 13.91%/yr vs 13.45%/yr for VCR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIS charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности VIS и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIS имеют среднегодовую доходность 13.91%, а акции VCR немного отстают с 13.45%.

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
0.03%
С начала года
13.89%
6 месяцев
14.16%
1 год
24.77%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.72%
10 лет*
13.91%

VCR

1 день
0.64%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.68%
1 год
10.03%
3 года*
13.71%
5 лет*
5.83%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		13.89%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-1.82%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between VIS and VCR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.79

The correlation between VIS and VCR shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

VIS vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.55

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.89

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.65

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

2.01

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.55

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VIS и VCR

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-61.54%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-15.59%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-27.36%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-39.20%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-39.20%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-6.29%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-9.40%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.01%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и VCR

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.30%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

13.20%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

18.44%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

24.00%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

22.42%

-1.98%

Сравнение комиссий VIS и VCR

VIS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и VCR

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VCR в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.74%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.90%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and VCR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (5.30%) compared to VIS (4.56%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs VCR's -61.54%.

On 10-year performance, VIS leads with 13.91% vs 13.45% for VCR. On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIS has performed better with a 13.91% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VCR.

VIS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.74% for VCR.

VIS is categorized as Industrials Equities, while VCR is Consumer Discretionary Equities. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Their fees differ too: 0.09% for VIS and 0.10% for VCR.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор