PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с SPUU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.22%/yr vs 24.31%/yr for SPUU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOV показывает доходность 15.63%, а SPUU немного ниже – 14.92%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 10.22% против 24.31% соответственно.

VIOV

1 день
0.77%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.63%
6 месяцев
16.09%
1 год
36.39%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.54%
10 лет*
10.22%

SPUU

1 день
0.60%
1 месяц
0.07%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.42%
1 год
45.91%
3 года*
35.91%
5 лет*
19.28%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.63%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		14.92%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between VIOV and SPUU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.73

The correlation between VIOV and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и SPUU

Секторы
VIOV
SPUU

Финансовые услуги

19.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
4.2%

Промышленность

12.7%
3.2%

Технологии

10.6%
16.4%

Энергетика

9.1%
1.4%

Недвижимость

8.8%
0.8%

Здравоохранение

7.5%
3.6%

Сырьевые материалы

6.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.5%

Коммунальные услуги

1.9%
1.1%

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
SPUU
4.7%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
SPUU
4.2%

Промышленность

VIOV
12.7%
SPUU
3.2%

Технологии

VIOV
10.6%
SPUU
16.4%

Энергетика

VIOV
9.1%
SPUU
1.4%

Недвижимость

VIOV
8.8%
SPUU
0.8%

Здравоохранение

VIOV
7.5%
SPUU
3.6%

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
SPUU
0.7%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
SPUU
2.0%

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
SPUU
4.5%

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

VIOV vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.89

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.43

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.54

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

11.10

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.89

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VIOV и SPUU

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-59.35%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-18.19%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-35.18%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-46.59%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-59.35%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-5.31%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-9.50%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.15%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и SPUU

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 4.83%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.64%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

18.95%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

24.47%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

33.54%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

35.82%

-11.92%

Сравнение комиссий VIOV и SPUU

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и SPUU

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPUU в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.40%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and SPUU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (7.64%) compared to VIOV (4.83%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.31% vs 10.22% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.31% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

VIOV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.40% for SPUU.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while SPUU is Leveraged Equities. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.60% for SPUU.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор