PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.22%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.56% соответственно.

VIOV

1 день
0.77%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.63%
6 месяцев
16.09%
1 год
36.39%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.54%
10 лет*
10.22%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.63%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between VIOV and GLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.03

The correlation between VIOV and GLD shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIOV и GLD

Секторы
VIOV
GLD

Финансовые услуги

19.8%

-

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Промышленность

12.7%

-

Технологии

10.6%

-

Энергетика

9.1%

-

Недвижимость

8.8%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Сырьевые материалы

6.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
GLD

-

Промышленность

VIOV
12.7%
GLD

-

Технологии

VIOV
10.6%
GLD

-

Энергетика

VIOV
9.1%
GLD

-

Недвижимость

VIOV
8.8%
GLD

-

Здравоохранение

VIOV
7.5%
GLD

-

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
GLD

-

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
GLD

-

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

VIOV vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.13

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.51

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.51

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

3.78

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.13

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.98

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VIOV и GLD

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-45.56%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-20.10%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-20.10%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-21.03%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-22.00%

-25.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-19.89%

+18.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-16.16%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

8.01%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и GLD

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 4.83%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.68%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

23.47%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

26.87%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

18.07%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

15.99%

+7.91%

Сравнение комиссий VIOV и GLD

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и GLD

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and GLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to VIOV (4.83%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.56% vs 10.22% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.56% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

VIOV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for GLD.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while GLD is Gold. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.40% for GLD.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор