PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с DBC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.22%/yr vs 8.54%/yr for DBC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 31.80%. За последние 10 лет акции VIOV превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.54% соответственно.

VIOV

1 день
0.77%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.63%
6 месяцев
16.09%
1 год
36.39%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.54%
10 лет*
10.22%

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.63%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between VIOV and DBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.30

The correlation between VIOV and DBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIOV и DBC

Секторы
VIOV
DBC

Финансовые услуги

19.8%
91.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Промышленность

12.7%

-

Технологии

10.6%

-

Энергетика

9.1%

-

Недвижимость

8.8%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Сырьевые материалы

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
DBC
91.5%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
DBC

-

Промышленность

VIOV
12.7%
DBC

-

Технологии

VIOV
10.6%
DBC

-

Энергетика

VIOV
9.1%
DBC

-

Недвижимость

VIOV
8.8%
DBC

-

Здравоохранение

VIOV
7.5%
DBC

-

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
DBC

-

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
DBC

-

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

VIOV vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.17

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.81

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

5.27

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

12.03

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.11

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VIOV и DBC

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-76.36%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.76%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-13.82%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-27.34%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-41.71%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-23.76%

+22.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-46.21%

+38.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.39%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и DBC

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 4.83%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.20%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

16.02%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

18.91%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

19.20%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

17.82%

+6.08%

Сравнение комиссий VIOV и DBC

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и DBC

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DBC в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and DBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.20%) compared to VIOV (4.83%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, VIOV leads with 10.22% vs 8.54% for DBC. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOV has performed better with a 10.22% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.59% for VIOV.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while DBC is Commodities. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор