PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с CNDX.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.22%/yr vs 21.32%/yr for CNDX.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOV показывает доходность 15.63%, а CNDX.L немного выше – 16.32%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 10.22% против 21.32% соответственно.

VIOV

1 день
0.77%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.63%
6 месяцев
16.09%
1 год
36.39%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.54%
10 лет*
10.22%

CNDX.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.61%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.48%
1 год
36.18%
3 года*
27.08%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.63%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.32%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%

Correlation

The correlation between VIOV and CNDX.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.38

Сравнение распределения секторов VIOV и CNDX.L

Секторы
VIOV
CNDX.L

Финансовые услуги

19.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

15.4%
11.6%

Промышленность

12.7%
2.8%

Технологии

10.6%
57.9%

Энергетика

9.1%
0.5%

Недвижимость

8.8%
0.1%

Здравоохранение

7.5%
3.7%

Сырьевые материалы

6.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
14.5%

Коммунальные услуги

1.9%
1.2%

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
CNDX.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
CNDX.L
11.6%

Промышленность

VIOV
12.7%
CNDX.L
2.8%

Технологии

VIOV
10.6%
CNDX.L
57.9%

Энергетика

VIOV
9.1%
CNDX.L
0.5%

Недвижимость

VIOV
8.8%
CNDX.L
0.1%

Здравоохранение

VIOV
7.5%
CNDX.L
3.7%

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
CNDX.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
CNDX.L
6.6%

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
CNDX.L
14.5%

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
CNDX.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

VIOV vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.25

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.13

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.27

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

11.72

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.80

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.03

-0.50

Просадки

Сравнение просадок VIOV и CNDX.L

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-35.21%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-11.00%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-22.44%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-35.21%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-35.21%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-3.53%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.13%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.08%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и CNDX.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 4.83%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.44%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.12%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

16.04%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

20.93%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

20.09%

+3.81%

Сравнение комиссий VIOV и CNDX.L

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и CNDX.L

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and CNDX.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор