PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с VEXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIIIX с VEXRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) and VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIIIX returned 15.32%/yr vs 12.88%/yr for VEXRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIIIX charges 0.02%/yr vs 0.29%/yr for VEXRX.

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у VEXRX с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VEXRX по среднегодовой доходности: 15.32% против 12.88% соответственно.

VIIIX

1 день
-2.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.48%
1 год
24.54%
3 года*
21.94%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.32%

VEXRX

1 день
-3.04%
1 месяц
-0.37%
С начала года
12.04%
6 месяцев
10.30%
1 год
23.66%
3 года*
15.93%
5 лет*
6.50%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIIIX и VEXRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		8.42%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		12.04%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%

Correlation

The correlation between VIIIX and VEXRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.89

The correlation between VIIIX and VEXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIIIX и VEXRX

Секторы
VIIIX
VEXRX

Технологии

35.7%
20.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.0%

Здравоохранение

8.5%
17.5%

Промышленность

8.3%
21.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.7%

Энергетика

3.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Недвижимость

1.9%
3.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Технологии

VIIIX
35.7%
VEXRX
20.6%

Финансовые услуги

VIIIX
11.6%
VEXRX
11.2%

Коммуникационные услуги

VIIIX
11.3%
VEXRX
2.2%

Потребительский циклический сектор

VIIIX
10.2%
VEXRX
12.0%

Здравоохранение

VIIIX
8.5%
VEXRX
17.5%

Промышленность

VIIIX
8.3%
VEXRX
21.9%

Потребительский защитный сектор

VIIIX
4.9%
VEXRX
2.7%

Энергетика

VIIIX
3.5%
VEXRX
4.5%

Коммунальные услуги

VIIIX
2.4%
VEXRX
1.6%

Недвижимость

VIIIX
1.9%
VEXRX
3.0%

Сырьевые материалы

VIIIX
1.8%
VEXRX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX
Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAX

Доходность на риск

VIIIX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXVEXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.45

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.08

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.47

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

9.59

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. VEXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VEXRX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXVEXRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.45

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.31

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VEXRX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VEXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIIIXVEXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-57.26%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.16%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-24.35%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-32.67%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-39.86%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.04%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-9.93%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.61%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VEXRX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIIIXVEXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.45%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

13.02%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

17.29%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

21.34%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

21.84%

-3.76%

Сравнение комиссий VIIIX и VEXRX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VEXRX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VEXRX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VEXRX в 6.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.73%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.48%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

VIIIX and VEXRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXRX has higher volatility (5.45%) compared to VIIIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, VIIIX dropped -55.18% vs VEXRX's -57.26%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIIIX и VEXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор