Сравнение VIIIX с VESIX
VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) and VESIX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VESIX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIIIX returned 15.32%/yr vs 9.03%/yr for VESIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIIIX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for VESIX.
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и VESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIIIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у VESIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VESIX по среднегодовой доходности: 15.32% против 9.03% соответственно.
VIIIX
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.32%
VESIX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам VIIIX и VESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 8.42% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 4.82% | 35.43% | 2.02% | 20.03% | -16.07% | 16.31% | 6.46% | 24.24% | -14.78% | 27.05% |
Correlation
The correlation between VIIIX and VESIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2000 г. | 0.71 |
The correlation between VIIIX and VESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIIIX vs. VESIX — Ранг доходности на риск
VIIIX
VESIX
Сравнение VIIIX c VESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIIX | VESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.36 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 5.01 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIIX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.06 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.46 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.50 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и VESIX
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIIIX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -63.25% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -11.96% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -13.94% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -32.68% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -36.85% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -3.24% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -15.22% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.24% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и VESIX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIIIX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.11% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.78% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 15.39% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.41% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.25% | -0.17% |
Сравнение комиссий VIIIX и VESIX
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VESIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и VESIX
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VESIX в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 2.84% | 2.86% | 3.60% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.48% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
VIIIX and VESIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VESIX has higher volatility (5.11%) compared to VIIIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, VIIIX dropped -55.18% vs VESIX's -63.25%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIIIX и VESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор