PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с PIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с PIZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.98%/yr vs 10.56%/yr for PIZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for PIZ.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у PIZ с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям PIZ по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.56% соответственно.

VIGI

1 день
0.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
2.47%
6 месяцев
4.07%
1 год
5.29%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.98%

PIZ

1 день
1.61%
1 месяц
-8.26%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.04%
1 год
22.51%
3 года*
23.94%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и PIZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.47%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		11.39%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%

Correlation

The correlation between VIGI and PIZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.85

The correlation between VIGI and PIZ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGI и PIZ

Секторы
VIGI
PIZ

Финансовые услуги

29.0%
28.1%

Промышленность

17.1%
49.9%

Здравоохранение

14.6%
1.1%

Технологии

11.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
2.1%

Коммунальные услуги

4.8%
1.6%

Сырьевые материалы

4.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
1.6%

Энергетика

2.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.3%
0.5%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
PIZ
28.1%

Промышленность

VIGI
17.1%
PIZ
49.9%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
PIZ
1.1%

Технологии

VIGI
11.5%
PIZ
10.9%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
PIZ
2.1%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
PIZ
1.6%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
PIZ
2.6%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
PIZ
1.6%

Энергетика

VIGI
2.8%
PIZ
2.0%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
PIZ

-

Недвижимость

VIGI
1.3%
PIZ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ

Доходность на риск

VIGI vs. PIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIPIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.07

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.59

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.58

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

6.10

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. PIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PIZ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIPIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.07

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VIGI и PIZ

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и PIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIPIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-60.61%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-14.35%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-14.67%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-40.93%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-40.93%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-8.26%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-14.87%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.70%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и PIZ

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 2.76%, в то время как у Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIPIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

9.11%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

18.84%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

21.21%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

20.09%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

19.73%

-3.84%

Сравнение комиссий VIGI и PIZ

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PIZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и PIZ

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности PIZ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.40%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.15%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and PIZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (9.11%) compared to VIGI (2.76%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs PIZ's -60.61%.

On 10-year performance, PIZ leads with 10.56% vs 7.98% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIZ has performed better with a 10.56% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

VIGI has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.40% for PIZ.

VIGI is categorized as Dividend, while PIZ is Momentum. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.80% for PIZ.

PIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и PIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор