PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с DGRW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Dividend funds - VIGI tracks the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index while DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.98%/yr vs 14.01%/yr for DGRW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 7.98% против 14.01% соответственно.

VIGI

1 день
0.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
2.47%
6 месяцев
4.07%
1 год
5.29%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.98%

DGRW

1 день
-0.02%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.72%
6 месяцев
7.87%
1 год
18.55%
3 года*
16.11%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.47%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.72%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between VIGI and DGRW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.75

The correlation between VIGI and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и DGRW

Секторы
VIGI
DGRW

Финансовые услуги

29.0%
11.3%

Промышленность

17.1%
9.9%

Здравоохранение

14.6%
12.8%

Технологии

11.5%
32.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
6.7%

Коммунальные услуги

4.8%
0.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
7.1%

Энергетика

2.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
10.1%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
DGRW
11.3%

Промышленность

VIGI
17.1%
DGRW
9.9%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
DGRW
12.8%

Технологии

VIGI
11.5%
DGRW
32.1%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
DGRW
6.7%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
DGRW
3.3%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
DGRW
7.1%

Энергетика

VIGI
2.8%
DGRW
5.0%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
DGRW
10.1%

Недвижимость

VIGI
1.3%
DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

VIGI vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.85

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.67

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.24

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

9.79

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.85

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.85

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VIGI и DGRW

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-32.04%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.30%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-16.21%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-17.27%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-32.04%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.08%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.01%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.90%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и DGRW

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 2.76%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.02%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

7.92%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

10.07%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.00%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

16.23%

-0.34%

Сравнение комиссий VIGI и DGRW

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и DGRW

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.15%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and DGRW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.02%) compared to VIGI (2.76%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.01% vs 7.98% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.01% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

VIGI has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.28% for DGRW.

VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор