PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с BNDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.98%/yr vs 1.65%/yr for BNDX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции VIGI превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 7.98% против 1.65% соответственно.

VIGI

1 день
0.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
2.47%
6 месяцев
4.07%
1 год
5.29%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.98%

BNDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.55%
1 год
1.86%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.47%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.37%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between VIGI and BNDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.15

Over the past year, VIGI and BNDX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VIGI и BNDX

Секторы
VIGI
BNDX

Финансовые услуги

29.0%
0.0%

Промышленность

17.1%
0.0%

Здравоохранение

14.6%
0.0%

Технологии

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Коммунальные услуги

4.8%
0.0%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Энергетика

2.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.0%

Недвижимость

1.3%
0.0%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
BNDX
0.0%

Промышленность

VIGI
17.1%
BNDX
0.0%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
BNDX
0.0%

Технологии

VIGI
11.5%
BNDX

-

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
BNDX

-

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
BNDX

-

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
BNDX

-

Энергетика

VIGI
2.8%
BNDX
0.0%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
BNDX
0.0%

Недвижимость

VIGI
1.3%
BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

VIGI vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.54

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.79

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.64

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

1.79

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VIGI и BNDX

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-16.23%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-2.93%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-2.93%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-15.86%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-16.23%

-14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.65%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.08%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.04%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и BNDX

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.47%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

2.91%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

3.43%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

4.88%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

4.09%

+11.80%

Сравнение комиссий VIGI и BNDX

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и BNDX

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности BNDX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.50%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.15%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and BNDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (2.76%) compared to BNDX (1.47%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, VIGI leads with 7.98% vs 1.65% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIGI has performed better with a 7.98% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

BNDX has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.15% for VIGI.

VIGI is categorized as Dividend, while BNDX is Global Bonds. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.07% for BNDX.

BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор