PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с VOE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGAX returned 17.79%/yr vs 10.54%/yr for VOE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 17.79% против 10.54% соответственно.

VIGAX

1 день
-3.64%
1 месяц
-1.13%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.61%
3 года*
24.45%
5 лет*
14.30%
10 лет*
17.79%

VOE

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
22.48%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		5.74%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.52%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between VIGAX and VOE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between VIGAX and VOE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIGAX и VOE

Секторы
VIGAX
VOE

Технологии

53.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

17.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.7%

Здравоохранение

4.6%
6.3%

Финансовые услуги

4.3%
16.5%

Промышленность

3.6%
14.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
7.9%

Недвижимость

1.0%
6.0%

Коммунальные услуги

0.9%
12.1%

Сырьевые материалы

0.6%
5.8%

Энергетика

0.4%
12.8%

Технологии

VIGAX
53.5%
VOE
10.9%

Коммуникационные услуги

VIGAX
17.3%
VOE
2.2%

Потребительский циклический сектор

VIGAX
12.2%
VOE
5.7%

Здравоохранение

VIGAX
4.6%
VOE
6.3%

Финансовые услуги

VIGAX
4.3%
VOE
16.5%

Промышленность

VIGAX
3.6%
VOE
14.0%

Потребительский защитный сектор

VIGAX
1.5%
VOE
7.9%

Недвижимость

VIGAX
1.0%
VOE
6.0%

Коммунальные услуги

VIGAX
0.9%
VOE
12.1%

Сырьевые материалы

VIGAX
0.6%
VOE
5.8%

Энергетика

VIGAX
0.4%
VOE
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

VIGAX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGAXVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.97

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.84

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.26

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

12.35

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGAX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGAXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.97

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и VOE

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-61.50%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-6.93%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-18.45%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-19.70%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-43.18%

+7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-1.12%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-8.35%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

1.82%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и VOE

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.55%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

8.20%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

11.51%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

16.04%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

18.83%

+2.78%

Сравнение комиссий VIGAX и VOE

И VIGAX, и VOE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и VOE

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VIGAX and VOE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (5.21%) compared to VOE (2.55%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs VOE's -61.50%.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор