PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGAX returned 17.79%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 17.79% против 5.30% соответственно.

VIGAX

1 день
-3.64%
1 месяц
-1.13%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.61%
3 года*
24.45%
5 лет*
14.30%
10 лет*
17.79%

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		5.74%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between VIGAX and VNQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VIGAX and VNQ has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIGAX и VNQ

Секторы
VIGAX
VNQ

Технологии

53.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

17.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

4.3%
0.1%

Промышленность

3.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Недвижимость

1.0%
97.3%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Энергетика

0.4%
0.1%

Технологии

VIGAX
53.5%
VNQ
0.3%

Коммуникационные услуги

VIGAX
17.3%
VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

VIGAX
12.2%
VNQ

-

Здравоохранение

VIGAX
4.6%
VNQ

-

Финансовые услуги

VIGAX
4.3%
VNQ
0.1%

Промышленность

VIGAX
3.6%
VNQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

VIGAX
1.5%
VNQ

-

Недвижимость

VIGAX
1.0%
VNQ
97.3%

Коммунальные услуги

VIGAX
0.9%
VNQ

-

Сырьевые материалы

VIGAX
0.6%
VNQ
1.1%

Энергетика

VIGAX
0.4%
VNQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VIGAX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGAXVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.79

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.15

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.26

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

3.96

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGAX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGAXVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.79

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.26

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.27

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и VNQ

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-73.07%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-8.34%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-17.46%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-34.48%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-42.40%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-2.67%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-13.62%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.65%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и VNQ

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.13%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.53%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

13.38%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

18.82%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

20.71%

+0.90%

Сравнение комиссий VIGAX и VNQ

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и VNQ

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VIGAX and VNQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (5.21%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs VNQ's -73.07%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор