PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с VDY.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds from Vanguard - VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index while VDY.TO tracks the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.05%/yr vs 13.22%/yr for VDY.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIG торгуется в USD, в то время как VDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 19.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции VDY.TO немного впереди с 13.22%.

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%

VDY.TO

1 день
0.09%
1 месяц
3.22%
С начала года
19.43%
6 месяцев
21.26%
1 год
44.62%
3 года*
24.93%
5 лет*
14.29%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		19.36%35.39%11.96%11.05%-6.18%36.67%1.03%26.64%-17.06%16.18%

Correlation

The correlation between VIG and VDY.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.50

The correlation between VIG and VDY.TO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIG и VDY.TO

Секторы
VIG
VDY.TO

Технологии

26.2%
0.4%

Финансовые услуги

20.6%
56.0%

Здравоохранение

16.5%
0.1%

Промышленность

11.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

10.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.7%
3.0%

Энергетика

3.5%
30.8%

Сырьевые материалы

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

3.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.2%
VDY.TO
0.4%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
VDY.TO
56.0%

Здравоохранение

VIG
16.5%
VDY.TO
0.1%

Промышленность

VIG
11.8%
VDY.TO
0.2%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
VDY.TO
0.4%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
VDY.TO
3.0%

Энергетика

VIG
3.5%
VDY.TO
30.8%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
VDY.TO
2.2%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
VDY.TO
4.1%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
VDY.TO
2.8%

Недвижимость

VIG

-

VDY.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

VIG vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGVDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
4.83

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
6.68

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.91

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

12.48

-10.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

43.23

-33.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

4.83

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VIG и VDY.TO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -44.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-44.42%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-3.59%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-12.92%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-23.69%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-44.42%

+12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.11%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-8.80%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.04%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VDY.TO

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.30%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.40%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

9.30%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

13.45%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.46%

-1.40%

Сравнение комиссий VIG и VDY.TO

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VDY.TO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VDY.TO в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		2.88%3.59%4.37%4.64%4.42%3.46%4.59%4.25%4.44%3.42%3.25%4.11%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and VDY.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.

VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.22% for VDY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и VDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор