PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с SPYI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. VIG is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, VIG returned 16.04%/yr vs 15.60%/yr for SPYI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности VIG и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.97%.

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%

SPYI

1 день
0.30%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.24%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%2.11%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.97%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between VIG and SPYI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between VIG and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и SPYI

Секторы
VIG
SPYI

Технологии

26.2%
35.5%

Финансовые услуги

20.6%
11.8%

Здравоохранение

16.5%
8.5%

Промышленность

11.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.1%

Энергетика

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
11.2%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

VIG
26.2%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
SPYI
11.8%

Здравоохранение

VIG
16.5%
SPYI
8.5%

Промышленность

VIG
11.8%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
SPYI
4.9%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
SPYI
10.1%

Энергетика

VIG
3.5%
SPYI
3.5%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
SPYI
2.3%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
SPYI
11.2%

Недвижимость

VIG

-

SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

VIG vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.06

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.78

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.63

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

13.60

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.06

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.17

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VIG и SPYI

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-16.47%

-30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.72%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-16.47%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.11%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-1.80%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.49%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и SPYI

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.42%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.87%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.78%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

9.88%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

12.95%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.95%

+3.11%

Сравнение комиссий VIG и SPYI

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и SPYI

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SPYI в 11.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and SPYI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (2.87%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, VIG leads with 16.04% vs 15.60% for SPYI. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIG has performed better with a 16.04% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 1.48% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор