PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDI returned 11.34%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

VIDI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
17.47%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.44%
3 года*
24.76%
5 лет*
11.34%
10 лет*
10.75%

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIDI
Vident International Equity Fund		17.47%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%12.79%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between VIDI and FRDM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.83

The correlation between VIDI and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDI и FRDM

Секторы
VIDI
FRDM

Промышленность

18.8%
8.6%

Финансовые услуги

18.5%
22.1%

Технологии

13.7%
41.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.8%

Сырьевые материалы

8.4%
7.4%

Энергетика

8.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.2%

Здравоохранение

6.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.6%

Недвижимость

0.8%
2.5%

Промышленность

VIDI
18.8%
FRDM
8.6%

Финансовые услуги

VIDI
18.5%
FRDM
22.1%

Технологии

VIDI
13.7%
FRDM
41.1%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.4%
FRDM
7.8%

Сырьевые материалы

VIDI
8.4%
FRDM
7.4%

Энергетика

VIDI
8.0%
FRDM
0.1%

Потребительский защитный сектор

VIDI
6.2%
FRDM
2.2%

Здравоохранение

VIDI
6.1%
FRDM
1.8%

Коммуникационные услуги

VIDI
6.0%
FRDM
3.9%

Коммунальные услуги

VIDI
3.1%
FRDM
2.6%

Недвижимость

VIDI
0.8%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

VIDI vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
3.08

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.57

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.75

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

18.69

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VIDI и FRDM

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-40.49%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-16.87%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-16.87%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-29.25%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-8.86%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-7.10%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.28%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и FRDM

Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 5.51%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

13.53%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

23.53%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

26.09%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

21.15%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

22.98%

-4.93%

Сравнение комиссий VIDI и FRDM

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и FRDM

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.78%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and FRDM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to VIDI (5.51%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.60% vs 11.34% for VIDI. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.60% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 1.64% for FRDM.

VIDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. VIDI tracks Vident International Equity Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Vident and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор