PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с PEP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VICI returned 1.81%/yr vs 2.44%/yr for PEP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%.

VICI

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.35%
1 год
-7.59%
3 года*
0.12%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—

PEP

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.47%
3 года*
-5.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		-0.97%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.06%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%7.63%

Correlation

The correlation between VICI and PEP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$29.28B

PEP:

$192.87B

EPS

VICI:

$2.92

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

VICI:

9.39

PEP:

22.07

Коэффициент PEG

VICI:

0.53

PEP:

7.64

Коэффициент P/S

VICI:

7.20

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

VICI:

1.04

PEP:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.05B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.01B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.90B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

VICI vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICIPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.58

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.05

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.77

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

2.04

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICI vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICIPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.58

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VICI и PEP

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-73.92%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-16.25%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-29.17%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-30.32%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-19.80%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-13.65%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

6.12%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и PEP

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.85%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.35%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

14.92%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

21.77%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

18.38%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

19.67%

+9.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и PEP

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности PEP в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
VICI
VICI Properties Inc.		6.51%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
1.02B
19.44B
(VICI) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VICI и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
55.2%
Активы портфеля
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

VICI and PEP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (6.35%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор