Сравнение VHYL.AS с IGF
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 9.66%/yr vs 7.99%/yr for IGF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и IGF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.AS торгуется в EUR, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции VHYL.AS превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 9.66% против 7.99% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
IGF
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.05% | 6.91% | 22.39% | 2.96% | 4.86% | 19.92% | -14.20% | 28.67% | -5.73% | 4.65% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and IGF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between VHYL.AS and IGF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. IGF — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
IGF
Сравнение VHYL.AS c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYL.AS | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.88 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 7.24 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYL.AS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.28 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.33 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и IGF
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки IGF в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -51.30% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -4.36% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -12.62% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -19.21% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -41.76% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -3.48% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -11.00% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.86% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и IGF
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.22%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.37% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 7.67% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 9.85% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 12.55% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.30% | -2.71% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и IGF
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и IGF
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности IGF в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 3.01% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and IGF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.
VHYL.AS is categorized as Global Equities, while IGF is Industrials Equities. VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор