Сравнение VHYL.AS с FUSD.L
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both exchange-traded funds - VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYL.AS returned 11.50%/yr vs 11.58%/yr for FUSD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и FUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.AS торгуется в EUR, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 8.90%.
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
FUSD.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 1.72% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 8.90% | 2.65% | 23.51% | 13.63% | -6.63% | 33.67% | 1.35% | 31.58% | -2.05% | 4.11% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and FUSD.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between VHYL.AS and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
FUSD.L
Сравнение VHYL.AS c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYL.AS | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.85 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 14.20 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYL.AS | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.86 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и FUSD.L
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке FUSD.L в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -35.23% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -5.32% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -20.74% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -20.74% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.64% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.64% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.45% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и FUSD.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.85% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 7.80% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 11.06% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 14.70% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.13% | -2.54% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и FUSD.L
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и FUSD.L
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FUSD.L в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.44% | 1.47% | 0.47% | 1.04% | 0.56% | 0.94% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and FUSD.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VHYL.AS is categorized as Global Equities, while FUSD.L is Large Cap Blend Equities. VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор