Сравнение VHYL.AS с ERNS.L
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. VHYL.AS is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 9.66%/yr vs 1.27%/yr for ERNS.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.AS торгуется в EUR, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции VHYL.AS превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 9.66% против 1.27% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
ERNS.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 2.54% | -0.63% | 10.64% | 6.98% | -3.70% | 6.65% | -4.70% | 7.72% | -0.66% | -3.40% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and ERNS.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
ERNS.L
Сравнение VHYL.AS c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYL.AS | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.07 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.61 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 1.26 | +14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYL.AS | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 0.41 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.65 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.18 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.23 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и ERNS.L
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -23.79% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -2.77% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -4.64% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -7.70% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -16.32% | -17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.08% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -11.60% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.08% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и ERNS.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.18% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 2.65% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 4.16% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 5.51% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 7.13% | +6.46% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и ERNS.L
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и ERNS.L
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and ERNS.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VHYL.AS is categorized as Global Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор