PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYD.L с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYD.L с QYLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - VHYD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYD.L returned 9.94%/yr vs 9.77%/yr for QYLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности VHYD.L и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYD.L показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHYD.L имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции QYLD немного отстают с 9.77%.

VHYD.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.83%
С начала года
9.99%
6 месяцев
12.92%
1 год
25.45%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.94%

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYD.L и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		9.99%27.03%9.32%11.43%-5.45%17.84%-0.31%20.75%-11.71%19.33%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between VHYD.L and QYLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.37

Сравнение распределения секторов VHYD.L и QYLD

Секторы
VHYD.L
QYLD

Финансовые услуги

28.6%
0.2%

Промышленность

12.3%
2.8%

Здравоохранение

11.2%
4.2%

Энергетика

9.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.7%

Технологии

7.7%
53.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
12.3%

Коммунальные услуги

5.7%
1.4%

Сырьевые материалы

5.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
15.8%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Финансовые услуги

VHYD.L
28.6%
QYLD
0.2%

Промышленность

VHYD.L
12.3%
QYLD
2.8%

Здравоохранение

VHYD.L
11.2%
QYLD
4.2%

Энергетика

VHYD.L
9.4%
QYLD
0.6%

Потребительский защитный сектор

VHYD.L
8.7%
QYLD
7.7%

Технологии

VHYD.L
7.7%
QYLD
53.8%

Потребительский циклический сектор

VHYD.L
7.0%
QYLD
12.3%

Коммунальные услуги

VHYD.L
5.7%
QYLD
1.4%

Сырьевые материалы

VHYD.L
5.1%
QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

VHYD.L
3.5%
QYLD
15.8%

Недвижимость

VHYD.L
0.9%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с JEPQVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

VHYD.L vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYD.L c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYD.LQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.56

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.53

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.57

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.54

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

26.31

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYD.L vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYD.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYD.L и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYD.LQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VHYD.L и QYLD

Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYD.LQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-24.75%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-4.97%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-19.06%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-24.61%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-24.75%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.83%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.83%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.86%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYD.L и QYLD

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) составляет 2.64%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYD.LQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.86%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.44%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

8.84%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

14.73%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

15.51%

-0.11%

Сравнение комиссий VHYD.L и QYLD

VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYD.L и QYLD

Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности QYLD в 11.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.51%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Часто задаваемые вопросы

VHYD.L and QYLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

VHYD.L is categorized as Global Equities, while QYLD is Nasdaq-100. VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор