PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYD.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYD.L с IBTU.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYD.L returned 10.24%/yr vs 3.38%/yr for IBTU.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.

Доходность

Сравнение доходности VHYD.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYD.L показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 1.35%.

VHYD.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.83%
С начала года
9.99%
6 месяцев
12.92%
1 год
25.45%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.94%

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYD.L и IBTU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		9.99%27.03%9.32%11.43%-5.45%17.84%-0.31%11.81%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.35%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%

Correlation

The correlation between VHYD.L and IBTU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с JEPQVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI
Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY

Доходность на риск

VHYD.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYD.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYD.LIBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.41

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
7.10

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

3.47

-2.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

19.33

-16.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

83.95

-72.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYD.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYD.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTU.L равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYD.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYD.LIBTU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.41

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

3.34

-2.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.86

-2.32

Просадки

Сравнение просадок VHYD.L и IBTU.L

Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и IBTU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYD.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-0.72%

-35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-0.20%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-0.20%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-0.40%

-20.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-0.06%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.05%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYD.L и IBTU.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYD.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.35%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

0.82%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

1.15%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

1.01%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

0.95%

+14.45%

Сравнение комиссий VHYD.L и IBTU.L

VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYD.L и IBTU.L

Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IBTU.L в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.07%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.51%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Часто задаваемые вопросы

VHYD.L and IBTU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.

VHYD.L is categorized as Global Equities, while IBTU.L is Government Bonds. VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.07% for IBTU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и IBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор