PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHGEX с VMFXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both mutual funds - VHGEX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VHGEX returned 6.68%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VHGEX charges 0.45%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

VHGEX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.29%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.90%
1 год
17.34%
3 года*
15.84%
5 лет*
6.68%
10 лет*
11.34%

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHGEX и VMFXX

2026 (YTD)20252024202320222021
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		4.05%21.22%13.41%23.52%-22.72%2.88%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between VHGEX and VMFXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.02

Сравнение распределения секторов VHGEX и VMFXX

Секторы
VHGEX
VMFXX

Технологии

30.0%

-

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Финансовые услуги

13.4%
17.5%

Здравоохранение

11.6%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Промышленность

8.0%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Технологии

VHGEX
30.0%
VMFXX

-

Потребительский циклический сектор

VHGEX
14.0%
VMFXX

-

Финансовые услуги

VHGEX
13.4%
VMFXX
17.5%

Здравоохранение

VHGEX
11.6%
VMFXX

-

Коммуникационные услуги

VHGEX
8.3%
VMFXX

-

Промышленность

VHGEX
8.0%
VMFXX

-

Сырьевые материалы

VHGEX
4.6%
VMFXX

-

Потребительский защитный сектор

VHGEX
4.5%
VMFXX

-

Энергетика

VHGEX
3.2%
VMFXX

-

Недвижимость

VHGEX
1.9%
VMFXX

-

Коммунальные услуги

VHGEX
0.5%
VMFXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

VHGEX vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.67

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXVMFXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.67

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

2.60

-2.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.59

-2.07

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и VMFXX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHGEXVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

0.00%

-64.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

0.00%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

0.00%

-19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

0.00%

-33.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

0.00%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.00%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и VMFXX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHGEXVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

0.30%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

0.79%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

1.12%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

0.94%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

0.94%

+17.12%

Сравнение комиссий VHGEX и VMFXX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и VMFXX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности VMFXX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.90%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHGEX and VMFXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHGEX has higher volatility (4.56%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs VMFXX's 0.00%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор