PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с NOW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while NOW (ServiceNow, Inc) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 25.14%/yr vs 22.66%/yr for NOW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VGT и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 25.14% против 22.66% соответственно.

VGT

1 день
1.71%
1 месяц
4.28%
С начала года
24.57%
6 месяцев
21.33%
1 год
50.38%
3 года*
31.24%
5 лет*
20.82%
10 лет*
25.14%

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.57%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between VGT and NOW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VGT and NOW has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

VGT vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
-0.90

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-1.24

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.84

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.74

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-1.33

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTNOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

-0.90

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.10

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.56

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VGT и NOW

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-64.54%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-60.28%

+43.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-64.54%

+37.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-64.54%

+29.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-64.54%

+29.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-51.22%

+44.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-13.74%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

33.44%

-28.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и NOW

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 9.39%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

24.74%

-15.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

46.58%

-29.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

49.79%

-28.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

43.41%

-18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

40.82%

-16.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и NOW

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and NOW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to VGT (9.39%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs NOW's -64.54%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор