PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с SPUU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.71%/yr vs 24.31%/yr for SPUU. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 1.71% против 24.31% соответственно.

VGSH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.41%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.71%

SPUU

1 день
0.60%
1 месяц
0.07%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.42%
1 год
45.91%
3 года*
35.91%
5 лет*
19.28%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.36%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		14.92%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between VGSH and SPUU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.11

The correlation between VGSH and SPUU shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

VGSH vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.89

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
2.43

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.54

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

11.10

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.89

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.68

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.62

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VGSH и SPUU

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-59.35%

+53.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-18.19%

+17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-35.18%

+34.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-46.59%

+40.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-59.35%

+53.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-5.31%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-9.50%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

4.15%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и SPUU

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.35%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

7.64%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

18.95%

-18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

24.47%

-23.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

33.54%

-31.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

35.82%

-34.24%

Сравнение комиссий VGSH и SPUU

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и SPUU

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPUU в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.40%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.88%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and SPUU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (7.64%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.31% vs 1.71% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.31% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

VGSH has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.40% for SPUU.

VGSH is categorized as Government Bonds, while SPUU is Leveraged Equities. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.60% for SPUU.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор