Сравнение VGPMX с CGMU
VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, VGPMX returned 28.92%/yr vs 4.67%/yr for CGMU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 1.46%.
VGPMX
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 10.80%
CGMU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGPMX и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 14.15% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 12.38% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.46% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
Correlation
The correlation between VGPMX and CGMU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGPMX vs. CGMU — Ранг доходности на риск
VGPMX
CGMU
Сравнение VGPMX c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.65 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.71 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 8.76 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 3.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.66 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и CGMU
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGPMX | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -4.11% | -74.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -2.55% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -3.89% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -0.82% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -0.84% | -33.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.79% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и CGMU
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGPMX | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 0.82% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 1.74% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 2.29% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 3.47% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 3.47% | +17.44% |
Сравнение комиссий VGPMX и CGMU
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и CGMU
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности CGMU в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.42% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
VGPMX and CGMU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGPMX has higher volatility (6.90%) compared to CGMU (0.82%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs CGMU's -4.11%.
VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGPMX и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор