PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGLT с SGOV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGLT returned -5.66%/yr vs 3.55%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.56%.

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.18%
1 год
4.15%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
-1.28%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLT и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.16%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%-2.38%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.56%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between VGLT and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.02

The correlation between VGLT and SGOV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

VGLT vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
20.28

-19.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
275.69

-274.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

195.55

-194.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

398.20

-397.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

4,461.99

-4,460.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

20.28

-19.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

14.78

-15.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

12.50

-12.32

Просадки

Сравнение просадок VGLT и SGOV

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLTSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-0.03%

-46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-0.01%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-0.01%

-17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-0.03%

-40.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

0.00%

-37.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-0.00%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

0.00%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и SGOV

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLTSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.06%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

0.13%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

0.20%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

0.24%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

0.24%

+13.58%

Сравнение комиссий VGLT и SGOV

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и SGOV

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.64%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

VGLT and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGLT has higher volatility (2.50%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.55% vs -5.66% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.55% return vs -5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SGOV.

VGLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.85% for SGOV.

VGLT is categorized as Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLT и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор