Сравнение VGLT с KMLM
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. VGLT is passively managed, while KMLM is actively managed. Over the past 5 years, VGLT returned -5.66%/yr vs 4.40%/yr for KMLM. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 9.83%.
VGLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- -1.28%
KMLM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGLT и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.16% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 1.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.83% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Correlation
The correlation between VGLT and KMLM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.33 |
The correlation between VGLT and KMLM shifts across timeframes, from -0.34 (5 years) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. KMLM — Ранг доходности на риск
VGLT
KMLM
Сравнение VGLT c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.07 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 6.61 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.14 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.30 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и KMLM
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -27.47% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -6.30% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -22.28% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -27.47% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -14.36% | -22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -12.74% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.97% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и KMLM
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.50%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.27% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 9.68% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 11.46% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.62% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 14.72% | -0.90% |
Сравнение комиссий VGLT и KMLM
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и KMLM
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности KMLM в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.57% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.64% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and KMLM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.27%) compared to VGLT (2.50%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, KMLM leads with 4.40% vs -5.66% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.40% return vs -5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
VGLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.57% for KMLM.
VGLT is categorized as Government Bonds, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: Vanguard and CICC. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор