Сравнение VGLT с GLDM
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGLT returned -5.66%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 0.30%.
VGLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- -1.28%
GLDM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGLT и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.16% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | 2.22% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.30% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between VGLT and GLDM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. GLDM — Ранг доходности на риск
VGLT
GLDM
Сравнение VGLT c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.53 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 3.85 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.15 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.00 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.99 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и GLDM
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -21.63% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -20.00% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -20.00% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -20.92% | -20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -19.80% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -6.24% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 7.96% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и GLDM
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.50%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 5.65% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 23.31% | -17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 26.65% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.98% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 16.89% | -3.07% |
Сравнение комиссий VGLT и GLDM
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и GLDM
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.64% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and GLDM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (5.65%) compared to VGLT (2.50%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs GLDM's -21.63%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.89% vs -5.66% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.89% return vs -5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.
VGLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for GLDM.
VGLT is categorized as Government Bonds, while GLDM is Gold. VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор