PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с VDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.63%/yr vs 9.47%/yr for VDE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGK charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности VGK и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 31.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции VDE немного отстают с 9.47%.

VGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.63%

VDE

1 день
1.27%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.33%
6 месяцев
29.93%
1 год
44.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.26%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.17%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
VDE
Vanguard Energy ETF		31.33%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between VGK and VDE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.56

The correlation between VGK and VDE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGK и VDE

Секторы
VGK
VDE

Финансовые услуги

23.6%

-

Промышленность

19.3%
0.1%

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.3%
0.4%

Энергетика

5.3%
99.5%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

VGK
23.6%
VDE

-

Промышленность

VGK
19.3%
VDE
0.1%

Здравоохранение

VGK
11.9%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
VDE

-

Технологии

VGK
8.2%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
VDE

-

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
VDE
0.4%

Энергетика

VGK
5.3%
VDE
99.5%

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
VDE

-

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
VDE

-

Недвижимость

VGK
1.5%
VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

VGK vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.21

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.83

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.80

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

10.98

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.21

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

0.00

Просадки

Сравнение просадок VGK и VDE

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-74.20%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.80%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-21.41%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-26.58%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-69.29%

+32.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-7.08%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-19.96%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.08%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и VDE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.96%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

16.37%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

20.36%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

26.42%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

29.93%

-10.96%

Сравнение комиссий VGK и VDE

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и VDE

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VDE в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.39%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and VDE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.96%) compared to VGK (4.86%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.63% vs 9.47% for VDE. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.63% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VDE.

VGK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.39% for VDE.

VGK is categorized as Europe Equities, while VDE is Energy Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор