PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с SPDW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.63%/yr vs 10.06%/yr for SPDW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VGK charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности VGK и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции SPDW немного впереди с 10.06%.

VGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.63%

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.17%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between VGK and SPDW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.92

The correlation between VGK and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и SPDW

Секторы
VGK
SPDW

Финансовые услуги

23.6%
22.9%

Промышленность

19.3%
19.2%

Здравоохранение

11.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.7%

Технологии

8.2%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.8%

Сырьевые материалы

5.3%
7.3%

Энергетика

5.3%
5.5%

Коммунальные услуги

4.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.8%

Недвижимость

1.5%
2.5%

Финансовые услуги

VGK
23.6%
SPDW
22.9%

Промышленность

VGK
19.3%
SPDW
19.2%

Здравоохранение

VGK
11.9%
SPDW
8.3%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
SPDW
5.7%

Технологии

VGK
8.2%
SPDW
13.7%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
SPDW
7.8%

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
SPDW
7.3%

Энергетика

VGK
5.3%
SPDW
5.5%

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
SPDW
3.3%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
SPDW
3.8%

Недвижимость

VGK
1.5%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

VGK vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.74

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.40

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.43

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

9.42

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.74

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VGK и SPDW

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-60.02%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.55%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-13.53%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-30.21%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-34.98%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.30%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-12.90%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.97%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и SPDW

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 4.86%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.07%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.76%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

16.09%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.58%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

17.30%

+1.67%

Сравнение комиссий VGK и SPDW

VGK берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и SPDW

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SPDW в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VGK and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (6.07%) compared to VGK (4.86%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.06% vs 9.63% for VGK. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.06% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VGK.

SPDW has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.83% for VGK.

VGK is categorized as Europe Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор