PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с REZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с REZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.63%/yr vs 6.63%/yr for REZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VGK charges 0.06%/yr vs 0.48%/yr for REZ.

Доходность

Сравнение доходности VGK и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции REZ по среднегодовой доходности: 9.63% против 6.63% соответственно.

VGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.63%

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и REZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.17%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%

Correlation

The correlation between VGK and REZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.47

The correlation between VGK and REZ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGK и REZ

Секторы
VGK
REZ

Финансовые услуги

23.6%
0.1%

Промышленность

19.3%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%
99.4%

Финансовые услуги

VGK
23.6%
REZ
0.1%

Промышленность

VGK
19.3%
REZ

-

Здравоохранение

VGK
11.9%
REZ

-

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
REZ

-

Технологии

VGK
8.2%
REZ

-

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
REZ

-

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
REZ

-

Энергетика

VGK
5.3%
REZ

-

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
REZ

-

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
REZ

-

Недвижимость

VGK
1.5%
REZ
99.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

iShares Residential Real Estate ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX

Доходность на риск

VGK vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKREZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.71

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.04

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

3.59

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа REZ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.71

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VGK и REZ

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и REZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-66.87%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.76%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-18.39%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-35.05%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-44.15%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.16%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-12.68%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.87%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и REZ

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеют волатильность 4.86% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.85%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.94%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

14.50%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

18.94%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

21.53%

-2.56%

Сравнение комиссий VGK и REZ

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и REZ

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности REZ в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and REZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (4.86%) compared to REZ (4.85%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs REZ's -66.87%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.63% vs 6.63% for REZ. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.63% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

VGK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.13% for REZ.

VGK is categorized as Europe Equities, while REZ is REIT. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.48% for REZ.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и REZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор