PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с JEPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. VGK is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, VGK returned 8.08%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGK charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VGK и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.04%.

VGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.63%

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.17%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%30.98%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between VGK and JEPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.65

The correlation between VGK and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и JEPI

Секторы
VGK
JEPI

Финансовые услуги

23.6%
9.8%

Промышленность

19.3%
13.8%

Здравоохранение

11.9%
14.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
9.6%

Технологии

8.2%
19.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.7%

Сырьевые материалы

5.3%
1.9%

Энергетика

5.3%
3.5%

Коммунальные услуги

4.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.9%

Недвижимость

1.5%
3.5%

Финансовые услуги

VGK
23.6%
JEPI
9.8%

Промышленность

VGK
19.3%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

VGK
11.9%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
JEPI
9.6%

Технологии

VGK
8.2%
JEPI
19.1%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
JEPI
11.7%

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
JEPI
1.9%

Энергетика

VGK
5.3%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
JEPI
6.2%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
JEPI
6.9%

Недвижимость

VGK
1.5%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VGK vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.90

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.35

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.06

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

3.31

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.90

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.01

-0.73

Просадки

Сравнение просадок VGK и JEPI

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-13.71%

-49.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-6.68%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-13.26%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-13.71%

-19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.93%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-2.12%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.13%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и JEPI

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.48%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

6.09%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

7.89%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

11.06%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

10.79%

+8.18%

Сравнение комиссий VGK и JEPI

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и JEPI

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности JEPI в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and JEPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (4.86%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, VGK leads with 8.08% vs 7.28% for JEPI. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGK has performed better with a 8.08% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 2.83% for VGK.

VGK is categorized as Europe Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.35% for JEPI.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор