PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с IVLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.63%/yr vs 11.09%/yr for IVLU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGK charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности VGK и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.09% соответственно.

VGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.63%

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.17%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between VGK and IVLU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.85

The correlation between VGK and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и IVLU

Секторы
VGK
IVLU

Финансовые услуги

23.6%
25.3%

Промышленность

19.3%
17.2%

Здравоохранение

11.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.3%

Технологии

8.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.4%

Сырьевые материалы

5.3%
7.5%

Энергетика

5.3%
5.1%

Коммунальные услуги

4.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.0%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Финансовые услуги

VGK
23.6%
IVLU
25.3%

Промышленность

VGK
19.3%
IVLU
17.2%

Здравоохранение

VGK
11.9%
IVLU
9.7%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
IVLU
6.3%

Технологии

VGK
8.2%
IVLU
11.3%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
IVLU
7.4%

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
IVLU
7.5%

Энергетика

VGK
5.3%
IVLU
5.1%

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
IVLU
3.3%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
IVLU
4.0%

Недвижимость

VGK
1.5%
IVLU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

VGK vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.14

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.92

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.80

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

10.66

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.14

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VGK и IVLU

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-41.85%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.69%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-15.48%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-26.04%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-41.85%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.27%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-8.59%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.07%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и IVLU

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.47%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.48%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.33%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.52%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

17.67%

+1.30%

Сравнение комиссий VGK и IVLU

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и IVLU

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IVLU в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VGK and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGK has higher volatility (4.86%) compared to IVLU (4.47%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.09% vs 9.63% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.09% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.83% for VGK.

VGK is categorized as Europe Equities, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор