PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с EUAD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, VGK returned 16.29% vs -1.29% for EUAD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VGK charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности VGK и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -4.49%.

VGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.63%

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и EUAD

2026 (YTD)20252024
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.17%35.83%-6.37%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between VGK and EUAD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.50

The correlation between VGK and EUAD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и EUAD

Секторы
VGK
EUAD

Финансовые услуги

23.6%

-

Промышленность

19.3%
99.4%

Здравоохранение

11.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

VGK
23.6%
EUAD

-

Промышленность

VGK
19.3%
EUAD
99.4%

Здравоохранение

VGK
11.9%
EUAD
0.1%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
EUAD

-

Технологии

VGK
8.2%
EUAD

-

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
EUAD

-

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
EUAD

-

Энергетика

VGK
5.3%
EUAD

-

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
EUAD

-

Недвижимость

VGK
1.5%
EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

VGK vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.04

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.15

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.06

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

-0.14

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.04

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.15

-0.87

Просадки

Сравнение просадок VGK и EUAD

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-22.04%

-41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-22.04%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-16.65%

+13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-5.70%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

9.14%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и EUAD

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 4.86%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

9.32%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

24.23%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

29.23%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

29.79%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

29.79%

-10.82%

Сравнение комиссий VGK и EUAD

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и EUAD

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and EUAD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.32%) compared to VGK (4.86%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, VGK leads with 16.29% vs -1.29% for EUAD. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGK has performed better with a 16.29% return vs -1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

VGK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.42% for EUAD.

VGK is categorized as Europe Equities, while EUAD is Aerospace & Defense. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Vanguard and Select Funds. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.50% for EUAD.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор