PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с KMLM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. VGIT is passively managed, while KMLM is actively managed. Over the past 5 years, VGIT returned -0.07%/yr vs 4.40%/yr for KMLM. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 9.83%.

VGIT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.42%
1 год
3.55%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.16%

KMLM

1 день
0.42%
1 месяц
-2.33%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
12.99%
3 года*
-0.87%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.78%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%0.37%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		9.83%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between VGIT and KMLM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.36

The correlation between VGIT and KMLM shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

VGIT vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.14

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.60

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.07

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

6.61

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMLM равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.30

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VGIT и KMLM

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-27.47%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-6.30%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-22.28%

+17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-27.47%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-14.36%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-12.74%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.97%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и KMLM

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.05%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

4.27%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

9.68%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

11.46%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

14.62%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

14.72%

-10.22%

Сравнение комиссий VGIT и KMLM

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и KMLM

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности KMLM в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.57%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.88%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

VGIT and KMLM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.27%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.40% vs -0.07% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.40% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.88% for VGIT.

VGIT is categorized as Government Bonds, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: Vanguard and CICC. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор