Сравнение VGG.TO с ZCB.TO
VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) and ZCB.TO (BMO Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while ZCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada All Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGG.TO returned 13.18%/yr vs 2.00%/yr for ZCB.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VGG.TO charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for ZCB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGG.TO и ZCB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGG.TO показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у ZCB.TO с доходностью 1.42%.
VGG.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 13.48%
ZCB.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGG.TO и ZCB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 7.96% | 8.61% | 26.49% | 11.58% | -4.21% | 22.23% | 12.67% | 23.32% | -0.89% |
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 1.42% | 3.81% | 6.60% | 8.73% | -10.20% | -2.22% | 8.33% | 8.03% | 0.88% |
Correlation
The correlation between VGG.TO and ZCB.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.08 |
Over the past year, VGG.TO and ZCB.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов VGG.TO и ZCB.TO
Секторы
VGG.TO
ZCB.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
VGG.TO
ZCB.TO
-
Финансовые услуги
VGG.TO
ZCB.TO
-
Здравоохранение
VGG.TO
ZCB.TO
-
Промышленность
VGG.TO
ZCB.TO
-
Потребительский защитный сектор
VGG.TO
ZCB.TO
-
Потребительский циклический сектор
VGG.TO
ZCB.TO
-
Энергетика
VGG.TO
ZCB.TO
-
Сырьевые материалы
VGG.TO
ZCB.TO
-
Коммунальные услуги
VGG.TO
ZCB.TO
-
Коммуникационные услуги
VGG.TO
ZCB.TO
-
Недвижимость
VGG.TO
-
ZCB.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGG.TO vs. ZCB.TO — Ранг доходности на риск
VGG.TO
ZCB.TO
Сравнение VGG.TO c ZCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGG.TO | ZCB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.62 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 4.80 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGG.TO | ZCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.12 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.39 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.54 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VGG.TO и ZCB.TO
Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что больше максимальной просадки ZCB.TO в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и ZCB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGG.TO | ZCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -15.70% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -2.55% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -3.27% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -14.20% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.60% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -3.70% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.86% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGG.TO и ZCB.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGG.TO | ZCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 1.41% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 3.01% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 3.70% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 5.19% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 5.42% | +9.57% |
Сравнение комиссий VGG.TO и ZCB.TO
VGG.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZCB.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGG.TO и ZCB.TO
Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ZCB.TO в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.03% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.45% | 1.63% | 1.70% |
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 4.05% | 4.00% | 3.84% | 3.89% | 3.62% | 3.13% | 2.97% | 3.12% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGG.TO and ZCB.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.
VGG.TO is categorized as Dividend, while ZCB.TO is Corporate Bonds. VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while ZCB.TO tracks FTSE Canada All Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.30% for VGG.TO and 0.17% for ZCB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGG.TO и ZCB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор