PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGG.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGG.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, VGG.TO returned 13.48%/yr vs 7.63%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGG.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGG.TO показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции VGG.TO превзошли акции CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 13.48% против 7.63% соответственно.

VGG.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
4.35%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.04%
1 год
19.81%
3 года*
17.14%
5 лет*
13.18%
10 лет*
13.48%

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGG.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		7.96%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-15.85%1.45%

Correlation

The correlation between VGG.TO and CRT-UN.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.26

The correlation between VGG.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

VGG.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGG.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGG.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.29

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.93

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.63

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

6.86

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGG.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGG.TO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGG.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGG.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.29

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.40

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.38

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.54

+0.44

Просадки

Сравнение просадок VGG.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGG.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-45.88%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-6.24%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-17.38%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-24.70%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-45.88%

+21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.84%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-6.26%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.38%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VGG.TO и CRT-UN.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) составляет 2.57%, в то время как у CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGG.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.78%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.36%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

12.74%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

17.64%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

20.22%

-5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGG.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.03%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.45%1.63%1.70%

Часто задаваемые вопросы

VGG.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGG.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор