PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с SOFI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VFV.TO returned 16.42%/yr vs -3.51%/yr for SOFI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFV.TO торгуется в CAD, в то время как SOFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOFI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -35.83%.

VFV.TO

1 день
0.33%
1 месяц
2.27%
С начала года
10.42%
6 месяцев
9.43%
1 год
26.89%
3 года*
22.95%
5 лет*
16.42%
10 лет*
16.02%

SOFI

1 день
3.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
-35.83%
6 месяцев
-39.76%
1 год
18.23%
3 года*
28.16%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		10.42%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%0.97%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-35.83%62.24%67.88%110.70%-68.99%27.03%11.07%

Correlation

The correlation between VFV.TO and SOFI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

VFV.TO vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.32

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.81

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

0.34

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

0.63

+11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOSOFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.32

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

-0.05

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.14

+0.99

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и SOFI

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки SOFI в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-82.22%

+54.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-53.65%

+45.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-53.65%

+34.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-79.64%

+57.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-49.03%

+47.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-50.17%

+46.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

28.96%

-26.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и SOFI

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 3.79%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

17.17%

-13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

38.51%

-29.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

56.48%

-44.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

66.72%

-51.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

72.01%

-55.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и SOFI

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.85%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and SOFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор